ftshare-lab/ftshare-skill/convertible-bond-minutes

可转债历史分钟K线

1. 接口描述

2. 请求参数

3. 响应说明

外层固定为 code（成功 200）/ message（成功 success）/ data。data 结构随查询形式变化：

• 单只查询（--symbol）：data 直接为 K 线数组，无数据为 []。
• 批量查询（--symbols）：data 为分组对象数组；即使只传 1 个标的也采用分组格式，每项：

K 线字段：

注：价格与成交额在 JSON 中为字符串（避免精度丢失），不是 number；ts_millis 为数字。

4. 调用方式

# 单只：2026-08-10 最后 1 根 1 分钟 K
python <RUN_PY> convertible-bond-minutes --symbol 113042.SH --since-ts-millis 1786291200000 --until-ts-millis 1786377599999 --limit 1
 
# 批量：每只最后 1 根 1 分钟 K
python <RUN_PY> convertible-bond-minutes --symbols 113042.SH,123107.SZ --since-ts-millis 1786291200000 --until-ts-millis 1786377599999 --limit 1
 
# 5 分钟聚合
python <RUN_PY> convertible-bond-minutes --symbol 113042.SH --interval-value 5 --since-ts-millis 1786291200000 --until-ts-millis 1786377599999

<RUN_PY> 为主 SKILL.md 同级 run.py 的绝对路径。输出 JSON；HTTP 错误输出到 stderr 并以非零状态退出。

5. 注意事项

• --symbol / --symbols 缺省或同时传入、非可转债、缺少开始时间、时间倒序、超过 30 个北京时间自然日均会请求失败。
• interval_value 仅支持 1、5、15，其它取值请求失败；limit 必须在 1～1000，批量超过 20 个标的请求失败（CLI 会提前拦截标的数量）。
• 返回不复权分钟行情，接口不提供 interval_unit 与 adjust_kind 参数（CLI 也未暴露）。
• 自然日范围包含首尾日期且非交易日也计入：例如 30 个北京时间自然日不是按交易日计数。
• 多分钟 K 在交易日内聚合，OHLC 分别取区间首根开盘、区间最高、区间最低、末根收盘，成交量和成交额求和。
• 设置 limit 时截取最新若干根，并按时间升序返回；不设置 limit 时返回查询时间窗口内的全部分钟记录，不会默认截取为 1000 条。
• 错误应同时检查 HTTP 状态与业务 code，不应仅凭 HTTP 200 判断成功。
• 实时分钟 K 线请使用 convertible-bond-realtime-minute-kline；日/周/月/年 K 线请使用 convertible-bond-candlesticks。